Nazwa wsi pochodzi od dawnego słowa "dalny" oznaczający daleki, oddalony. Dalnia powstała w połowie XIX wieku jako jedna z wsi należących do dóbr ziemskich Mdzewko. W czasie uwłaszczenia w 1864 roku powstało tu 7 gospodarstw rolnych na 74 morgach ziemi.

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zanotowano tylko "wieś, powiat mławski, gmina i parafia Dąbrowa.

W 1921 roku było tu 7 domów i 41 mieszkańców. Wieś należała do gminy Dąbrowa w powiecie mławskim.